阳光期权月刊-市场篇 | 市场企稳反弹,期权交易活跃

（以下内容从光大证券《阳光期权月刊-市场篇 | 市场企稳反弹,期权交易活跃》研报附件原文摘录）
　　0 1 市场行情 2024年9月，沪深指数呈现企稳反弹趋势，沪指报收3336点、月上涨17.39%，深成指报收10530点、月上涨26.13%，创业板指报收2175点、月上涨37.62%。 期权标的方面，各ETF均呈现震荡反弹趋势。根据各自代表的不同板块风格，涨幅各不相同，以上证50ETF和沪深300ETF为代表的大盘蓝筹指数分别上涨19.76%和24.79%；深市龙头代表深证100ETF大幅上涨27.43%；以中证500ETF为代表的中盘指数大幅上涨27.23%；以科创50ETF、创业板ETF代表的双创指数震荡反弹，分别上涨43.81%和30.49%。 图1：上证50ETF期权9月行情 图2：沪深300ETF期权9月行情 图3：中证500ETF期权9月行情 图4：创业板ETF期权9月行情 图5：深证100ETF期权9月行情 图6：科创50ETF期权9月行情 0 2 期权波动 波动率方面，随着9月市场行情和期权标的大幅反弹，各标的的波动率均呈现大幅上升趋势，历史波动率与隐含波动率趋势一致，隐含波动率与历史波动率基差较月初加大。 图7：50ETF9月波动率指数 图8：沪300ETF9月波动率指数 图9：深300ETF9月波动率指数 图10：沪500ETF9月波动率指数 图11：深500ETF9月波动率指数 图12：深创业板ETF9月波动率指数 图13：深100ET9月波动率指数 图14：科创50ETF9月波动率指数 0 3 市场成交 2024年9月共19个交易日，受到市场整体企稳反弹的影响，期权月度总成交量环比上升约28.6%，日均成交量均环比上升约55.6%。 图15：期权合约8月成交数量 0 4 行权交收 2024年9月25日为期权9月合约行权日，本月科创50ETF收盘价接近合约行权价，整体实值合约行权率为83%，深市期权行权率较低。 图16：期权合约9月到期及行权数量 数据来源：上海证券交易所、深圳证券交易所、同花顺iFinD、期权宝终端 带你进入投资新世界 - END - 编辑：付银娣 责任编辑：付银娣 校对审核：陈力金天 免责声明 本资料中的信息来源于已公开的资料，仅供您参考，不构成对任何人的投资建议、投资咨询意见或财务、法律等其他意见，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请、推荐、保证或广告宣传。投资者对于其直接或间接基于本资料内容做出的投资应自行承担风险，光大证券不对任何机构/个人因直接或间接使用本资料内容所引发的任何直接或间接损失承担任何责任。 光大证券对该等信息的准确性、适用性、可靠性、完整性或时效性不作任何保证。相关报告、资讯或数据因任何原因发生变更时，光大证券不承担更新义务，光大证券自主决定进行更新时将不会另行通知。 本免责声明在任何情形下均适用。本资料与其他书面资料、口头介绍等同时使用时，无论具体使用场景或方式如何，本资料完全独立于其他书面资料或口头介绍，不因其他书面资料或口头形式的性质而导致本免责声明不被适用。 本资料的版权归光大证券所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

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